Chaque contrat correspond à une valeur nominale de 5 000 000 $CAN.

Les quatre mois de calendrier les plus rapprochés.

Indice : 100 moins la moyenne mensuelle du taux repo à un jour pour le mois d'échéance.

Dernier jour ouvrable du mois d'échéance. Le contrat est réglé en espèces basé sur la moyenne mensuelle du taux repo quotidien à un jour pour le mois d'échéance. Le taux repo à un jour (CORRA) est calculé et rapporté par la Banque du Canada. La moyenne mensuelle est une moyenne arithmétique simple correspondant à la somme des taux quotidiens repo à un jour divisée par le nombre de jours du calendrier du mois. Le taux correspondant aux jours de fin de semaine et aux jours fériés est celui du jour ouvrable précédent. Par exemple, le taux du vendredi est utilisé comme taux du samedi et du dimanche. Le prix de règlement final est déterminé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de négociation.

Règlement en espèces.

0,005 = 20,55 $CAN (un demi de 1/100 d'un pour cent de 5 000 000 $CAN sur une base de 30 jours).

300 contrats.

• Séance initiale : une limite basée sur un pourcentage du risque établi par la chambre de compensation et sur la marge requise, lesquels peuvent être sujets à des changements périodiques.
• Séance régulière : aucune
• Séance de négociation restreinte : une transaction ne peut avoir lieu à l'extérieur du haut et du bas de la journée, à l'exception de contrats qui font l'objet d'un règlement hors du haut et du bas de la journée. Dans ce cas, la négociation ne peut se faire qu'au prix de règlement.

• Séance initiale : 6 h à 7 h 45
• Séance régulière : 8 h à 15 h
• Séance de négociation restreinte : débute après que les prix de règlement de la journée sont déterminés et se termine à 16 h